En el año 1934 se localiza el primer testimonio sobre la erección de una banda propia en el seno de la Cofradía, propuesto por el entonces Teniente Hermano Mayor Juan de Dios Carmona Barbudo, para la organización de una Banda de Romanos, de cornetas y tambores. Los componentes llevaban traje de estilo romano blanco y morado, casco y botas.
En la Semana Santa de 1935, todo estaba preparado que realizara su primera actuación, continuando casi sin interrupción hasta los años cincuenta, participando únicamente en la procesión del Viernes Santo. Los maestros que se encargaban de los ensayos eran Eduardo Sillero hasta 1951 y Juan Solís a partir de 1952.
Su permanencia fue muy dilatada en el tiempo, alcanzando una vigencia de veinte años. Sin embargo a fines de 1954, coincidiendo con el cese de Luis Aragón Carrillo de Albornoz como Hermano Mayor, se disolvió.
Este paréntesis en la existencia de la banda fue muy breve, dado que en 1956 Manuel Llamas Luque, entonces Secretario, propuso su reorganización. La banda estaría compuesta por 21 individuos (un jefe, 9 trompetas, un jefe de tambores, 9 tambores y un capitán).
En 1957 se formo una junta que se ocuparía de administrar la "agrupación de romanos" e impulsarla. No obstante dos años después quedo en suspenso.
A mediados de 1960, Llamas Luque, ya como Hermano Mayor, presentó su proyecto de formar una nueva banda de romanos. Actuando tanto en la Bendición del Viernes de Dolores como en la procesión de Semana Santa.
En cuanto a su número eran aproximadamente 25, componiéndola en capitán Francisco Cabezas Palma, quien después lo sería de la escuadra creada en 1982 y del Imperio Romano a partir de 1984, los cornetas y tambores. Su indumentaria era la siguiente: capas blancas, bandoleras (cada una de un color distinto: azul, morado, verde y rojo). Y su director o jefe de la banda fue Rafael Pino.
Pese a esto, su vigencia fue solo de seis años, dado que en 1966 se contrato la Banda de la Guardia Civil de Córdoba para que interviniera en la procesión del Viernes Santo, al mismo tiempo que la de los romanos. Al disponerse que la Benemérita fuese detrás de la Imagen y la de los romanos delante, provocando así una polémica entre estos y la Directiva, cuya consecuencia fue su desaparición durante casi dos décadas.
En 1984, cincuenta años después de la fundación de la primera banda de la Hermandad, se procedió a su reconstitución, siendo Hermano Mayor Francisco Cabanillas Cejas, considerándose en su formación la experiencia de la escuadra creada en 1982 para realizar el Prendimiento.
El Viernes de Dolores de 1985, durante la tradicional bendición, se desarrollo su estreno, interviniendo la banda propiamente dicha (32 individuos en total, 20 cornetas, 1 caja, 8 tambores y 3 bombos) y la escuadra (6 lanceros, 1 portaestandarte y 1 capitán), con lo que nacía el denominado Imperio Romano de Ntro. Padre Jesús Nazareno. Participando el Jueves Santo en la Visita a los Sagrarios y el Viernes Santo en la Procesión. Los tres actos principales de la Cofradía hasta la fecha de hoy. En aquel mismo año se estreno su primer estandarte, formado por un asta, una tabla rectangular con las letras SPQR, un circulo dorado y una barra dorada transversal que en sus terminaciones tenían unos cordones con borlas de color cobrizo. En la década de los 90 fue restaurado y remodelado.
Con respecto a los trajes de romanos, fueron tomados del Imperio Romano de Puente Genil, formados por: Chaqueta de manga larga y falda de color azul para los cornetas y rojo para los tambores con flecos y adornos en oro; capa cruzada sobre el pecho de color rojo para los cornetas, azul para los tambores, blanca para los directores y estandarte, con adornos y flecos en oro; calzón largo de color blanco; botas de ante en color azul con cordoneras en blanco y adornos en oro; cinturón de piel marrón con incrustaciones metálicas; tiras con flecos y adornos en oro, de color rojo en los cornetas, azul en los tambores y blanco para los directores y estandarte, sujetas al cinturón; y el casco de metal dorado con cepillo de cerdas de plástico de color azul en las cornetas, rojo en los tambores y de pelo natural en color marrón para el capitán.
Hay que destacar una serie de actuaciones fuera de la Cofradía:
- El desfile detrás de varios pasos procesionales: Ntro. Padre Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén de Aguilar, Ntro. Padre Jesús Caído de Aguilar, Ntra. Sra. de la Antigua de Aguilar, Virgen de la Candelaria de Aguilar, Cristo de la Cruz de Almodóvar del Río, Córdoba, Jesús Ecce Homo de Aguilar, María Stma. del Mayor Dolor de Aguilar, María Stma. de la Paz de Aguilar, Cristo del Calvario de la Cofradía de María Stma. de las Angustias de Cuevas de Almanzora, Almería, Ntra. Sra. de los Remedios de Aguilar y el Beato Nicolás Alberca de Aguilar.
- La participación de concentraciones y encuentros de bandas, como: I Certamen Provincial de Bandas y Saetas de Córdoba, I, II, III y IV Encuentro Provincial de Centurias Romanas de Montilla, la Concentración de Bandas organizada por la Cofradía de Jesús Nazareno con el motivo de su IV Centenario, la Concentración de Bandas organizada por la Hermandad de la Vera Cruz de Aguilar y la II Concentración de Centurias Romanas de Montoro.
Han realizado diversas grabaciones de marchas procesionales, la primera 1989 (con una saeta cantada por Rafael Jiménez Ríos), y en año 2000 la edición de un disco compacto (formado por 14 piezas), bajo el titulo Tras de Ti, Nazareno.
En cuanto a su dirección, en 1988 José María Reyes Prieto, miembro de la Banda Municipal de Música de Aguilar, fue nombrado director musical, sustituyendo a López Prieto.
Un año después, en colaboración con las Cofradías de Ntro. Padre Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén y la Semana Santa Chiquita, la Hermandad nazarena creo la Banda Infantil de Tambores y Cornetas. Esta banda infantil estuvo formada inicialmente por 13 cornetas y 13 tambores, disolviéndose en Mayo de 1998 por la falta de directores.
En la Semana Santa de 1994 se estreno un nuevo traje de romano, siguiendo el modelo utilizado por la Centuria Romana "Munda", que consiste en: túnica de raso blanco; capa de terciopelo de color morado con adorno y flecos en oro y color rojo para el capitán; coraza de metal dorado con un águila en su centro; faldones, manguitos y hombreras en cuero con incrustaciones metálicas; y casco dorado con un tocado de plumas blancas para la banda y la escuadra y rojas para el capitán.
La primitiva banda de cornetas y tambores fue transformándose en agrupación musical , denominación que utilizaría a partir de 1992. Este cambio estuvo caracterizado por la evolución instrumental y por el cambio del repertorio de marchas hasta completarse en 1998 con la elección del profesor de música Luis Alberto Fernández Pericet como director musical, relevando a José María Reyes Prieto.
Hay que destacar la composición de varias marchas procesionales dedicadas a la Sagrada Imagen o a los participantes en el cortejo procesional, como: Jesús de Nazaret y Penitente Nazareno de Luis Alberto Fernández Pericet y Sudor y Sangre de Manuel Pizarro Álvarez y Francisco Cañete Cabanillas.
Tras poco más de 20 años de su existencia la Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús Nazareno se disolvió, en el año 2005, quedando sólo una pequeña escuadra de lanceros que continuaban realizando el prendimiento a Jesús Nazareno y lo acompañaban en su Estación de Penitencia en la mañana del Viernes Santo. Pasados diez años de su desaparición la Sección Musical del Imperio Romano de Nuestro Padre Jesús Nazareno se reorganizó allá por Septiembre de 2015, realizando su primera aparción musical en el Acto de Presentación de la Agrupación Musical en la Cuaresma de 2016 y acompañando a Nuestro Bendito Titular en el Viernes de Dolores y Viernes Santo de 2016.
